Executive MBA Financial Engineering - Ledelsesstrategi og risici FR ESLSCA Business School

Finansbranchen er en af de ældste, kreative, innovative, konkurrencedygtige og mest regulerede industrier, der findes. Det udvikler sig konstant, og fortsætter derfor med at genopfinde sig selv gennem nye instrumenter, nye processer, nye metoder og nye teknologier.

nogle eksempler? Digitalisering, algohandel, securitisering, kryptovalutaer.

Finansaktiviteter er alt andet lige traditionelt repræsenteret langs aksen "Front Office - Middle office - Back office", som i sandhed er rygraden i denne aktivitet.

Executive MBA i Financial Engineering - Management Strategy and Risks bør give dig mulighed for at forstå udfordringerne i denne branche ved at tilegne dig det grundlæggende i denne "Front-Middle-Back"-akse, men også at fokusere på ledelsesteknikker. – især under tvang – og dets følger, om handelsteknikker efter aktivklasse, om optimering af afdækning blandt andet.

Hvem er uddannelsen til?

Denne uddannelse er hovedsageligt beregnet til:

• Til alle mennesker, der ønsker at fuldføre erhvervserfaring inden for ledelse
• Til alle mennesker, der ønsker at forbedre et fagligt kursus (Front & Middle)
• Til alle mennesker, der ønsker - inden for f.eks. Professionel mobilitet - at tilegne sig eller gennemgå de grundlæggende begreber (Front, Middle, Back) på et personligt eller professionelt grundlag
• Til alle personer i øjeblikket i posten (ledelsesassistent, handelsassistent), der ønsker at fremskynde deres professionelle karriere,
• Til alle mennesker, der ønsker at opgradere (Front, Middle, Back)
• Til alle mennesker, der skal styre positioner på markederne personligt eller professionelt

Kursusprogram

Dette program skal tillade erhvervelse af god markedspraksis , det rigtige ord, de rigtige benchmarks og reflekser, men også at udvikle en følelse af analyse og syntese og skal endelig gøre det muligt at være operationel i en defineret kontekst.

Modul 1: Typologien for aktiver / finansielle instrumenter

Dette modul skal gøre det muligt at forstå aktivklassen og underaktivklassen for de aktiver, der er investeret i porteføljen.

• kontanter
• Egenkapital og egenkapitallignende (CFD, BSA)
• obligationer
• Afledte instrumenter (organiseret marked og OTC)
• Terminkontrakt
• Fremtidig kontrakt
• Optionskontrakt
• Bytter kontrakt
• Kreditderivater og strukturering
• Forex (Spot, Fwd, ndf) og kryptovalutaer
• Pengemarked
• Pengemarkedets funktioner
• Instrumenter / produkter (Repo, reverse repo, valutaudlån / låntagning, TBill, CP, NEUCP)

Modul 2: Modellering og værdiansættelse af finansielle aktiver

Formålet med dette modul er at forklare standardmodellerne på markedet.

• Moderne porteføljeteori
• CAPM
• APT -metoden

Modul 3: Typologierne i porteføljestyring

Dette modul skal give dig mulighed for at blive fortrolig med de traditionelle og nye metoder til markedsstyring.

• Traditionel passiv ledelse (eller "benchmarked" ledelse)
• Aktiv ledelse (outperformance af et benchmark)
• Aktier, obligationer, monetære, diversificerede fonde
• "Bottom-up" og "Top-Down" -styring
• Eventstyret ledelse
• Alternativ styring
• Retningsledelse
• Kvantitativ styring

Modul 4: Modellering af ledelsesovervågningsindikatorer

Dette modul skal gøre det muligt for lederen / forhandleren at kontrollere / justere parametrene for sin ledelse.

• Resultatindikatorer
• Performance attribution
• Pengehåndteringsværktøjer

Modul 5: Modellering af endogene risici for ledelsen

Formålet med dette modul er at kvantificere arten af de risici, som ledelsen påfører.

• Risikostyringsværktøjer
• Værktøjer til porteføljestress (volatilitet / standardafvigelse; kovarians / varians; Beta; VAR-Value At Risk; korrelation; sensis; CVAR; IVAR)

Modul 6: Modelleringsrisici er eksogene for ledelsen

Dette modul bør føre til identifikation af de risici, der kan forringe ledelsen betydeligt

• Markedsrisiko og effektivitet
• Likviditetsrisiko
• Kreditrisiko
• Operationel risiko

Modul 7: Portfolio Management og Asset Management Tools

Dette modul identificerer markedsprofessionelles funktionelle univers.

• Orderstyringsplatforme: OMS / EMS, PMS
• Pricers (udbytte kurver, optioner, swaps)
• Markeds benchmark finansielle platforme (f.eks. FXAll, Tradeweb, TSOX, RFQ Hub)
• Markedsdata (f.eks. Reuters, Bloomberg)
• Excel, VBA, SQL, Python

Modul 8: Styring og overholdelse

Dette modul giver et overblik over de lovgivningsmæssige forpligtelser, der pålægges fagfolk på markedet.

• Finansiel rapportering
• forordning
• Overholdelse

Modul 9: Corporate Operations & Banking

Dette modul viser ledelsens afhængigheder med hensyn til afvikling af operationer.

• Trade clearing
• Matching og bekræftelse
• Sikkerhedsstyring
• Treasury-operationer

Muligheder

Kurset Executive MBA Financial Engineering - Management Strategy and Risks har til formål at give adgang til erhverv:

• Investeringsbankvirksomhed (market making, markedsoperatører, strukturering)
• Markedsfinansiering (traditionel, alternativ forvaltning)
• Efter forældremyndighed
• CIB og ledelsesrådgivning